주식 - 퍼플차트에서 추세추종의 시작을 포착하는 방법(2/2)

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

오늘 다룰 내용은 퍼플차트에서 추세추종의 시작을 포착하는 방법 두 번째 이야기 - 프리모 퍼플차트를 활용한 변동성 돌파를 포착하는 방법과 헤드 페이크를 구분하는 방법에 관한 이야기입니다.

이 글은 존 볼린저의 저서 볼린저밴드 투자기법의 내용을 일부 인용하고 있음을 밝힙니다.
스퀴즈를 활용하는 변동성 돌파는 변동성의 특성상 사이클을 보인다는 점과 지극히 낮은 변동성은 높은 변동성을 예고하는 전조가 된다는 점을 이용하는 방법입니다.

​사실 볼린저 밴드를 가장 명쾌하고 직접적으로 응용하는 방법은 변동성 돌파 시스템일 것입니다.
변동성 돌파 시스템은 밴드폭을 활용해 밴드폭 최소 구간인 스퀴즈라는 필수조건이 충족된 다음 돌파가 발생할 때 포지션을 취하는 방법입니다.
그러나 변동성 돌파에 대응할 때 가장 큰 문제가 하나 있는데, 바로 헤드 페이크입니다. 
헤드 페이크는 하키 용어인데 스케이트 도중 수비수를 속이기 위해 고개를 돌린 반대 방향으로 몸을 돌려 슛을 날릴 때를 일컫는 말입니다.
주식도 스퀴즈를 빠져나올 때 똑같은 양상을 보입니다. 
처음에는 반대 방향으로 갈 것처럼 속임수를 보인 다음 진짜 방향을 잡는 것입니다.
대체로 스퀴즈가 발생하고 밴드태그가 이어진 뒤 진짜 방향대로 움직이는데 일반적으로 이 현상은 밴드 안에서 발생하며 진짜 움직임이 진행되기 전에 돌파 신호를 얻을 수 없습니다.
​그러나 밴드의 변수를 타이트하게 잡는 경우 휩소( Whipsaw)때문에 애를 먹을 수도 있습니다.
​일부 주식이나 지수는 헤드 페이크가 반복적으로 나타나는 경향이 있습니다.

변동성 돌파는 스퀴즈라는 필수조건이 충족되어야 합니다.
스퀴즈는 변동성이 최저 수준으로 떨어진 상태를 의미하며 일반적으로 120개 캔들을 기준으로 합니다.
즉 최근 120개 캔들을 기준으로 볼린저 밴드의 최근 밴드폭이 최저인 상태를 의미합니다.
스퀴즈가 확인되면 스퀴즈의 거래 범위를 넘어서는 최초의 움직임을 살펴 진입하는 것입니다.
​헤드 페이크가 일어나기 전후 국면에서 거래량 지표의 다이버전스를 살피는 것도 휩소를 피하는 좋은 방법일 것입니다.

 

 

퍼플차트에서 변동성 돌파를 포착하는 방법

지표 설정은 프리모 설치 시 제공되는 기본 설정을 사용합니다.

 

​1. 최근 밴드폭강세약세의 색이 스퀴즈 구간을 의미하는 노란색이거나 스퀴즈 구간의 110% 이내 영역을  표시하는 녹색이어야 합니다.
2. Purple.Momentum이 0선을 돌파해야 합니다.
3. Purple.Momentum이 0선을 돌파하는 시점의 %b와 %m이 0.5 이상이고 %m이 하락하지 않아야 합니다.
4. 1~3를 만족하는 경우 분할매수 구간입니다. ( 반드시 상단밴드를 돌파하지 않아도 됩니다. )

 

예제

예제 1

 

첫 번째 예제를 살펴보겠습니다.
밴드폭강세약세를 보면 노란색과 녹색이 교차하다가 녹색을 벗어나면서 Purple.Momentum이 0선을 돌파했습니다. 
돌파 시점의 %b와 %m이 0.5 이상입니다.
%b와 %m이 0.5 이상이라는 의미는 볼린저밴드의 중심밴드 위에 위치한다는 의미입니다.

 

예제 2

다음 예제를 살펴보겠습니다.
밴드폭강세약세가 노란색을 지나 녹색을 벗어나면서 Purple.Momentum이 0선을 돌파했습니다. 
돌파시점의 %b와 %m이 0.5 이상입니다.
밴드폭강세약세의 색이 녹색인 경우는 스퀴즈 구간의 110% 이내의 영역을 의미합니다.
​즉 밴드폭강세약세의 색이 노란색에서 녹색으로 바뀐다는 것은 밴드폭이 확대되고 있다는 의미입니다.

예제 3

다음 예제를 살펴보겠습니다.
밴드폭강세약세가 녹색을 지나 노란색에서 Purple.Momentum이 0선을 돌파했습니다. 
​밴드폭강세약세의 색이 노란색이라는 의미는 진정한 스퀴즈 구간이라는 의미입니다.
​돌파시점의 %b와 %m이 0.5 이상입니다.

 

예제 4

다음 예제를 살펴보겠습니다.
밴드폭강세약세가 노란색을 지나 녹색을 벗어나면서 Purple.Momentum이 0선을 돌파했습니다. 
​밴드폭강세약세의 색이 녹색인 경우는 스퀴즈 구간의 110% 이내의 영역을 의미합니다.
​돌파시점의 %b와 %m이 0.5 이상입니다.

 

예제 5

다음 예제를 살펴보겠습니다.

​밴드폭 강세약세가 노란색을 지나 녹색인 상태에서 Purple.Momentum이 0선을 돌파했습니다. 
돌파시점의 %b와 %m이 0.5 이상입니다.

 

 

퍼플차트에서 헤드 페이크를 구분하는 방법

1. 최근 밴드폭강세약세의 색이 스퀴즈 구간을 의미하는 노란색이거나 스퀴즈 구간의 110% 영역을  표시하는 녹색이어야 합니다.
2. 종가기준으로 하단밴드를 크게 이탈하지 않아야 합니다. 즉, 하단밴드를 태그하거나 하단밴드 부근에서 멈춰야 합니다.
3. 1~2를 만족하는 경우 헤드 페이크와 반대 방향으로 강세를 보일 때 분할매수 구간입니다.
여기서 강세의 의미는 Purple.Momentum의 임펄스 색이 빨강색이고 %b와 %m이 0.5 이상이어야 한다는 의미입니다.

 

 

 

 

 

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