주식 - 퍼플차트를 활용한 삼중 스크린 거래 시스템 구축 방법 ( 1/3 )

출처 Pixabay

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

오늘 다룰 내용은 퍼플차트를 활용한 삼중 스크린 거래 시스템 구축 방법 첫 번째 이야기 - 삼중 스크린 거래 시스템의 기본 개념입니다.

이글은 알렉산더 엘더의 저서 “나의 트레이딩룸으로 오라”의 내용을 일부 인용하고 있음을 밝힙니다.

 

거래 시스템을 구성하는 것들은 무엇이 있을까요?

먼저 거래에 필요한 전략 규칙이 있을 것입니다.
예를 들면 추세를 쫓아 거래하여, 추세가 상승세일 때 매수하고 천정이 형성되었을 때 매도하는 전략의 규칙이 있을 수 있겠습니다. 
​혹은 저평가된 시장에서 매수하거나 중요한 지지선에서 롱 포지션을 취하고 가격이 저항선에 도달했을 때 매도하는 방법도 이에 해당하겠습니다. 
그리고 실제 전략 규칙을 실행하는 원칙의 집합이라고 할 수 있는 시스템이 있을 것입니다.
시스템은 우리가 앞서 살펴본 추세추종의 시작을 포착하는 방법이라든지 반전을 포착하는 방법 그리고 천정을 포착하는 방법 등에서 살펴본 조건들을 확인하고 실행하는 명령의 집합이라고 할 수 있습니다.
마지막으로 거래에 들어가거나 나오는 하나의 특정한 규칙을 의미하는 진입과 청산 규칙이 있습니다.
​예를 들면 시스템이 매수 신호를 보낼 때는 가격이 전날의 고가를 넘을 때 매수하는 규칙 혹은 가격이 그날 새로운 저가를 기록하지만 종가가 고가 근처에서 형성될 때 매수하는 규칙이 있을 수 있겠습니다.​

 

삼중 스크린 거래 시스템

이제부터 삼중 스크린 거래 시스템에 대해서 알아 보겠습니다.
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삼중 스크린 거래 시스템은 1980년대 알렉산더 엘더가 개발하고 
1986년에 선물(Future) 지에 기사로 발표한 거래 시스템입니다.

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삼중 스크린 거래 시스템은 3가지 시간 스케일로 시장을 분석하고 추세추종 지표와 오실레이터를 동시에 활용합니다.
​퍼플트레이딩에서는 퍼플지표를 활용하여 삼중 스크린 거래 시스템에 적용합니다.

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퍼플차트의 추세지표는 이동평균선과 Purple.Trend 지표이고,
퍼플차트에서 오실레이터는  %b와 %m 그리고 Purple.Momentum 지표입니다.

 

삼중 스크린은 서로 다른 시간 스케일과 서로 다른 지표들을 이용해야 합니다.
​이렇게 함으로써 우리는 삼중 스크린을 통해 신중하고 조심스럽게 거래에 임할 수 있습니다.
이제부터 삼중 스크린이 필요한 이유에 대해서 좀 더 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다.
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상충하는 지표

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지표는 크게 추세지표와 오실레이터 그리고 기타 지표로 구분할 수 있습니다.
​추세추종 지표는 추세 확인에 도움을 줍니다.

추세지표는 시장이 상승할 때 상승하고 시장이 하락할 때 하락하며, 시장이 일정한 등락폭의 거래 범위로 들어갈 때 평평해집니다.
오실레이터는 과매수와 과매도 상태를 확인하여 전환점을 찾는 데 도움을 줍니다.
즉 상승 또는 하락이 동력을 상실하여 반전이 임박한 때를 알려줍니다.
서로 다른 범주의 지표들은 종종 상충하는 신호를 보냅니다.
​추세추종 지표는 상승하면서 우리에게 매수를 권하지만 오실레이터는 과매수 상태를 가리키면서 우리에게 매도를 권할 수도 있습니다.
​트레이더는 추세추종과 오실레이터를 모두 고려하여 이들의 모순을 처리해 주는 시스템을 고안해야 합니다.
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시간 스케일의 상충

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지표는 같은 날 같은 주식에서 상승 추세와 하락 추세를 동시에 가리킬 수 있습니다.
​이동평균선을 예로 들면 주간차트에서 이동평균선이 상승하면서 매수 신호를 보내지만 일간 차트에서는 하락하면서 매도신호를 보낼 수 있습니다.
우리는 어떤 신호를 따라야 할까요?

아마추어는 분명해 보이는 것을 찾기 마련입니다.

그들은 하나의 시간 스케일만을 대게는 일간 차트만을 손에 쥐고 지표를 적용하고 다른 시간 스케일의 차트는 무시합니다.
​패자들이 지닌 문제는 의사결정 과정이 엉망이라는 데 있습니다.
상충하는 시간 스케일의 문제를 해결하기 위해서는 시장에다 얼굴을 더 가까이 들이댈 게 아니라 좀 더 멀리 떨어져서 무슨 일이 일어나고 있는지 넓은 시야로 보아야 합니다.
그래서 매수세력이 되어야 할 지 아니면 매도 세력이 되어야 할지 전략적인 결정을 내린 다음 시장에 가까이 다가가
진입 시점과 청산 시점을 찾아야 한다는 것입니다.
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이것이 삼중 스크린 거래 시스템을 사용해야 하는 이유입니다.

 

 

 

 

 

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