리밸런싱8 주식투자의 위험관리: 체계적 위험과 비체계적 위험 - 2/2 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 주식투자의 비체계적인 위험에 대해서 알아보고자 합니다. 주식투자는 장기적으로 수익을 얻을 수 있는 투자 방법이지만, 시장의 변동성으로 인해 손실을 볼 수도 있습니다. 이러한 손실을 줄이기 위해 투자자들은 다양한 위험관리 방법을 사용합니다. 이 중 하나는 비체계적인 위험을 관리하는 것입니다. 비체계적인 위험을 관리하는 것은 주식투자에서 중요한 부분입니다. 이러한 위험을 줄임으로써 투자자는 장기적으로 수익을 얻을 수 있는 가능성을 높일 수 있습니다. 끝까지 읽어주시기 부탁드리면서 오늘의 주제를 시작하도록 하겠습니다. 비체계적 위험의 정의와 대응방법 비체계적 위험은 개별 기업이나 산업의 특수한 요인에 의해 발생하며, 전체 시장과는 무관합니다. 그러나 , 비체계적.. 2023. 6. 13. 주식투자의 위험관리: 체계적 위험과 비체계적 위험 - 1/2 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 주식 투자의 위험 관리에 대해 살펴보겠습니다. 개인적으로 주식 투자에서 위험이란 불확실성에서 비롯된다고 생각합니다. 주식 시장에서 불확실성의 크기는 변동성의 크기로 표현되기도 합니다. 불확실성은 변동성을 유발하고, 변동성은 계좌의 수익에 큰 영향을 미치기 때문에 우리는 주식 투자에서 위험 관리 방법에 익숙해져야 합니다. 끝까지 읽어 주시기 부탁드리면서 오늘의 주제를 시작하겠습니다. 주식투자의 위험관리 주식 투자는 장기적으로 높은 수익을 기대할 수 있는 투자 방법이지만, 그만큼 위험이 수반됩니다. 주식 투자의 위험은 크게 체계적 위험과 비체계적 위험으로 나눌 수 있습니다. 체계적 위험은 시장 전체에 영향을 미치는 위험으로, 경기 침체, 인플레이션, 금리 변동.. 2023. 6. 6. 트레이딩 Flow|균형복원 트레이딩 시스템 - 퍼플의 프리모 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 균형복원 트레이딩 시스템 - 퍼플의 프리모의 트레이딩 Flow를 간략히 살펴보도록 하겠습니다. 이 글은 개발자로서 트레이더로서의 경험이 포함된 개인의 주관적인 의견이 반영된 내용임을 밝힙니다. 계좌의 구성 가장 먼저 계좌를 구성하는 방법을 알아보겠습니다. 프리모에서 계좌를 구성하는 자산은 다음과 같습니다. 매입자산과 현금자산 그리고 퍼플자산이 있습니다. 매입자산은 보유종목 전체 매입금액을 의미합니다. 현금자산은 미수가 불가능한 100% 주문 가능한 현금을 의미합니다. 퍼플자산은 계좌의 총자산으로서, 매입자산과 현금자산의 합을 의미합니다. 미체결 매수 주문이 존재하는 경우 그 금액도 포함됩니다. 지금부터 계좌의 총자산은 퍼플자산으로 부르도록 하겠습니다. 그리.. 2023. 1. 22. 전략의 생성/복사/삭제 그리고 설정 | 퍼플의 균형복원 트레이딩 시스템 - 프리모 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 퍼플의 균형복원 트레이딩 시스템 - 프리모의 전략설정을 알아보고자 합니다. 전략설정 1 전략목록 버튼을 클릭하면 등록된 전략의 목록을 보여줍니다. 전략생성 버튼을 클릭하면 새로운 전략이 생성됩니다. 전략설정 2 전략이름 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 위와 같이 팝업 메뉴가 열립니다. 팝업메뉴의 전략복사를 누르면 현재 선택된 전략의 조건을 그대로 복사한 전략을 생성합니다. 팝업메뉴의 전략삭제는 현재 선택된 전략을 삭제합니다. 기본 항목에 체크가 된 전략은 신규종목 편입 시 자동적으로 적용됩니다. 기본항목에 체크가 없는 경우는 '000'번 전략 즉, '자동생성' 전략이 적용됩니다. 전략설정 3 A.전략정보 A-01.전략코드 : 전략코드는 수정할 수 없습니.. 2023. 1. 18. 주식 - BLASH - 퍼플의 파동 트레이딩 ( 5/6 정리 ) 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 주식 - BLASH - 퍼플의 파동 트레이딩을 정리하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 주가의 파동은 종가선 파동과 중심 밴드 파동으로 구분할 수 있습니다. 이 말은 곧 종가의 파동과 이동평균선의 파동을 의미합니다. 이동평균선은 종가보다 움직임이 둔합니다. 그래서 중심 밴드의 파동에 변곡이 오기 전에 반드시 종가선 파동에 변곡의 징후들이 나타납니다. 이러한 징후들을 주가와 거래량의 관점 그리고 모멘텀과 추세를 아우르는 이격의 관점에서 개발한 것이 퍼플 지표입니다. 퍼플 모멘텀과 퍼플 트렌드 그리고 이 번에 새롭게 추가된 퍼플 이격도는 종가선 파동의 움직임을 포착하여 중심밴드 파동의 변곡을 추적하는 데 도움이 될 것으로 확신합니다. 종가선 파동과 중심밴드 .. 2023. 1. 8. 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 ( 5/5 매집과 리밸런싱 ) 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 다섯 번째 이야기입니다. 오늘은 종목의 매집 방법과 균형 복원을 위한 리밸런싱에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 매집과 균형 복원은 프리모를 활용하여 진행하면 편합니다. 분할매집 먼저 매 집하는 방법을 살펴보도록 하겠습니다. 매집을 진행하기 위해서는 첫 번째로 종목의 최대 매수 금액을 먼저 정해야 합니다. 최대 매수 금액을 1,000만 원으로 가정하고 진행해 보겠습니다. 두 번째로 분할 설정을 위한 기간을 설정해야 합니다. 프리모의 공통 설정에 퍼플 기간이 여기에 해당합니다. 보통은 120일을 기본으로 합니다. 여기에서는 기본값을 그대로 사용하겠습니다. 종목의 지난 120일간의 최고가와 최저가를 분할 밴.. 2023. 1. 1. 주식 - 손익과 자산의 밀당 | 퍼플의 균형복원 트레이딩 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 손익과 자산의 관계에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 평가손익과 실현손익에 대해서 알아보고 추정자산과 퍼플자산에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 평가손익 평가손익은 현재 보유하고 있는 주식의 평가금액과 매입금액과의 차이로 계산됩니다. 당연한 이야기지만, 평가손익은 매입금액이 평가금액에 미치치 못하면 마이너스이고 평가금액이 매입금액을 넘어서면 플러스가 됩니다. 주식은 저마다 등락이 존재합니다. 하루에도 여러 번 오르고 내리기를 반복합니다. 시장 매크로 상황이나 수급 등 기타 요인으로 인해 그 변동폭이 커지기도하고 작아지기도 합니다. 이런 이유로 상당수 투자자는 평가손익의 변동에 따라 일희일비하며 심리적인 균형을 유지하지 못하는 경우가 많습니다. 평가손익이 아무.. 2022. 12. 21. 주식 - 균형복원의 원리 | 퍼플의 균형복원 트레이딩 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 퍼플트레이딩 즉, 균형복원 트레이딩의 핵심개념인 균형복원의 원리에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 균형의 정의 퍼플트레이딩 즉 균형복원 트레이딩에서 균형은 다음과 같이 정의할 수 있습니다. 균형이란? 손실을 최소화하고 기대수익을 최대화할 수 있는 상태를 의미합니다. 그래서 평단과 비중을 균형있게 관리하는 것은 매우 중요한 일입니다. 현재가와 평단의 기준이격, 그리고 종목의 기준비중에 따라 현재의 균형을 가늠할 수 있습니다. 이것을 퍼플트레이딩에서는 #적정이격 이라고 합니다. 간단히 예를 들어 보겠습니다. 기준이격 이 5%이고 기준비중이 50%이고 현재비중이 35%라고 가정하겠습니다. 기준이격이 5%라는 의미는 기준비중을 적용했을 때 수익률의 범위가 -5%에서.. 2022. 12. 19. 이전 1 다음
