주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 ( 5/5 매집과 리밸런싱 )

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

오늘은 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 다섯 번째 이야기입니다.
오늘은 종목의 매집 방법과 균형 복원을 위한 리밸런싱에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
매집과 균형 복원은 프리모를 활용하여 진행하면 편합니다.

 

분할매집

 

분할매집예시 1

 

먼저 매 집하는 방법을 살펴보도록 하겠습니다.
매집을 진행하기 위해서는 첫 번째로 종목의 최대 매수 금액을 먼저 정해야 합니다.
최대 매수 금액을 1,000만 원으로 가정하고 진행해 보겠습니다.
두 번째로 분할 설정을 위한 기간을 설정해야 합니다.
프리모의 공통 설정에 퍼플 기간이 여기에 해당합니다.
보통은 120일을 기본으로 합니다.
여기에서는 기본값을 그대로 사용하겠습니다.
종목의 지난 120일간의 최고가와 최저가를 분할 밴드의 상단과 하단으로 설정합니다.

 

분할매집예시 2

 

여기에서는 분할 밴드 상단을 37,950원으로 하고 하단을 21,450원으로 하겠습니다.
세 번째로 분할 밴드의 분할 구간 수를 정의해야 합니다.

종목의 파동을 분석하여 분할하는 것이 기본입니다.
물론 종목과 투자전략에 따라 많아지기도 하고 적어지기도 할 수 있습니다.
여기에서는 68회로 정하겠습니다.
이제 분할 매집에 사용되는 기초 데이터를 생성해 보도록 하겠습니다.

 

분할매집예시 3

 

최대 매수 금액은 1,000만 원이고, 분할 구간 수는 68이므로 분할구간 평균금액은 1,000만 원 / 68 = 147,058입니다.
분할 구간 평균단가는 분할 밴드 하단에서 상단까지의 전체로 가의 평균을 의미합니다.
즉, 21,450 ~ 37,950까지 전체로 가의 평균은 29,825입니다.
이것은 1회 분할 매집에 금액이 평균 147,058원이라는 의미입니다.
그리고 이 모든 계산은 프리모에서 버튼 하나로 자동처리됩니다.
이제 분할 횟수와 분할 금액이 정해졌습니다.
남은 건 언제 매집하고 언제 어떤 기준으로 리밸런싱 하는지에 대한 문제만 남았습니다.
보통 매수가에서 5% 또는 10% 하락 할 때마다 분할 매수하는 식의 방법을 사용하는 분들이 있는데
퍼플 트레이딩에서는 사용하지 않습니다.
퍼플 트레이딩에서 분할 매집은 Purple.Momentum의 임펄스 신호에 따라 매집 여부를 결정합니다.
퍼플 모멘텀 임펄스는 다음글을 참조해주세요.

 

퍼플의 임펄스 시스템 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

 

매집의 기본 원칙은 Purple.Momentum이 Blue인 경우는 매집하지 않는 것입니다.
Purple.Momentum이 Blue라는 의미는 Purple.Momentum과 Purple.Trend가 동시에 하락하고 있음을 나타냅니다.
이것은 주가의 하락세가 강하다는 의미입니다.
주가의 하락세가 강할 때는 매집을 하지 않습니다.

 

분할매집의 규칙

기본적인 매집 규칙은 다음과 같습니다.

분할매집 기본규칙

 

Purple.Momentum이 상승하는 구간에서만 분할매수합니다.

Purple.Momentum이 상승하는 구간에 매수를 안 할 수는 있어도 하락 구간에 매수는 하지 않습니다.
Purple.Momentum이 하락하는 구간에서만 분할매도합니다.
Purple.Momentum이 하락하는 구간에 매도를 안 할 수는 있어도 상승 구간에 매도는 하지 않습니다.
기본적으로 1회 매도 금액은 1회 매수 금액의 절반으로 합니다.
매집이 목적이므로 매도 금액은 매수 금액보다 적게 하는 것이 원칙입니다.
아무때나 , 혹은 매일 분할 매집하는 것이 아닙니다.
분할 횟수가 68회라고 해서 68일 연속으로 매일 매집하는 것이 아니라는 것입니다.
Purple.Momentum의 임펄스가 Blue인 상태가 여러 날 지속되기도 하기 때문입니다.
매집을 진행하면서 적정이격의 변화를 잘 살펴봐야 합니다.
기준이격과 기준 비중을 토대로 현재 비중에서의 수익률의 범위를 나타내는 적정이격은 매집을 계속할지 아니면 멈추고 리밸런싱을 진행해야 할 지에 대한 기준을 제시합니다.
현재의 수익률이 적정이격의 범위를 벗어나면 매집을 멈추고 리밸런싱을 통해 수익률이 적정이격 범위로 들어오게 해야 합니다.

 

분할매집의 예시

 

분할매집 기본예시

 

현재의 적정이격이 5%라고 가정하겠습니다.
그리고 현재의 수익률은 8%라고 가정하겠습니다.
적정이격이 5%라는 것은 현재의 수익률이 -5% 에서 +5% 사이에 있어야 한다는 의미입니다.
그런데 수익률이 8%이므로 매집을 멈추고 분할매도와 분할매수를 반복하여 수익률이 적정이격 내로 들어 올수있도록 해야 합니다.
만약 현재의 수익률이 -8% 라면 어떻게 해야 할까요?
이번에도 역시 매집을 멈추고 분할매도와 분할매수를 반복하여 수익률이 적정이격 내로 들어 올수있도록 해야 합니다.
다만 주의해야 할 것은 현재의 수익률이 적정이격을 벗어났다고 해서 당장 큰 물량을 정리하거나 매수해서 적정이격을 맞추려고 하는 것은 안됩니다.
여러 날 또는 몇 주에 걸쳐서 소량씩 사고팔면서 적정이격 내로 되돌리는 것입니다.

주가는 오르고 내리고를 반복합니다.
오늘은 적정이격을 벗어났을지 몰라도 하루 이틀이 지나면 다시 적정이격 내로 되돌아 오기도 합니다.
항상 서둘러 큰 물량을 사고파는 것은 경계해야 합니다.
그럼 이제부터 구체적인 리밸런싱 방법을 살펴보겠습니다.
리밸런싱은 곧 비중 조절입니다.
적정이격이 5%인데 수익률이 8%인 경우 매집을 멈추고 리밸런싱을 진행해서 수익률이 적정이격 내로 들어오도록 해야 하는데 일단은 수익 상태이므로 소량을 매도하고 매도한 수량을 10호가 아래에 매수 주문합니다.
이렇게 하면 매도한 수량만큼 수익이 확정되고 비중도 축소됩니다.
그리고 10호가 아래의 매수 주문이 체결되면 수익 상태에서 매수가 이루어졌기 때문에 평단은 상승하고 비중도 늘어납니다.
이러한 과정을 반복하면 수익실현과 평단 그리고 비중이 복합적으로 조정되면서 리밸런싱 되는 것입니다.
이것 또한 프리모에서설정에 따라 자동으로 처리해 줍니다,
또 다른 방법도 있습니다.
프리모의 추적 주문을 사용하면 현재가를 추적하여 사고팔면서 자동으로 비중과 평단을 조절하여 리밸런싱 해줍니다.
아랫글을 참조하시면 리밸런싱에 관해 도움이 됩니다.

 

균형복원의 원리 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

 

 

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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