새로운 지표 개발하기 1 : 알렉산더 엘더의 시장 온도계

새로운 지표 개발하기 1

목차

 

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

1. 공감하기

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이 글은 알렉산더 엘더의 저서 '나의 트레이딩 룸으로 오라'의 일부분을 참조 및 인용하고 있음을 알립니다.오늘부터 시장에서 인정 받고 있는 지표들을 분석한 이해를 바탕으로 새로운 지표를 생성하는 방법에 대한 주제를 다루도록 하겠습니다. 오늘은 그 첫 순서로 알렉산더 엘더의 저서 '나의 트레이딩 룸으로 오라'에서 언급된 '시장 온도계'에 대해 이야기하고자 합니다. 시장 온도계는 우리가 시장의 움직임을 측정하고 이해하는데 큰 도움을 주는 도구입니다.

 

상상해보세요, 우리 모두가 여행객이라면, 날씨를 확인하지 않고 여행을 계획하진 않겠죠? 비슷하게, 트레이더들은 시장의 '날씨', 즉 현재 상황을 파악하기 위해 다양한 지표를 사용합니다. 그 중 하나가 바로 '시장 온도계'입니다.

 

시장 온도계는 마치 기상 예보처럼 시장 상태를 나타내줍니다. 평온한 날씨에 해당하는 시장에서는 가격 변동이 작아 캔들이 짧게 나타납니다. 반면 태풍이 몰아치는 과열된 시장에서는 가격 변동이 크므로 긴 캔들들이 등장합니다.

 

특히 초보 트레이더들은 긴 캔들에 끌려 과열된 시장에 참여하곤 합니다. 마치 놓칠 것 같은 기차에 서둘러 올라타듯 말입니다. 그러나 실제로 시장에 참여하기 좋은 순간은 대개 평온한 상황입니다. 왜냐면 그럴 때 체결 오차가 줄어들기 때문입니다.

 

그리고 힘차게 달리는 기차(과열된 시장)에서 내릴 때가 수익을 실현할 최적의 순간일 것입니다. 왜냐하면 과열된 시장에서는 체결 오차가 매도자에게 유리하기 때문입니다.

 

그럼 상황을 가정해볼까요? 최근 금 값이 많이 상승했다고 생각해봅시다. 이 소식을 들은 어느 한 기자가 유명 트레이더에게 "금은 좋은 매수 대상인가요?"라고 물었습니다. 그러자 그는 이렇게 답했습니다 "금 자체는 좋은 매수 대상일 수 있지만, 기차에 올라타는 것은 정거장에 서 있을 때지, 기차가 고속으로 달릴때가 아닙니다."

 

이처럼 시장 온도계는 우리에게 시장의 '기차'가 언제 천천히 움직이고, 언제 고속으로 질주하는지 알려줍니다. 이를 통해 우리는 시장의 흐름을 읽고, 적절한 타이밍에서 거래를 시작하며, 최적의 순간에 이익을 실현할 수 있습니다.

 

2. 알렉산더 엘더의 시장 온도계

알렉산더 엘더의 시장 온도계

알렉산더 엘더의 '시장 온도계'에 대해 좀 더 자세히 이야기해보겠습니다.상상해봅시다. 한 여름날, 당신이 집 밖으로 나왔을 때 햇볕이 얼마나 강한지 알아보기 위해 온도계를 확인합니다. 마찬가지로, 시장 온도계는 오늘의 주식 가격이 어제의 범위에서 얼마나 '뜨거워졌는지' 혹은 '차가워졌는지' 알려줍니다.

 

시장 온도계에 사용되는 공식은 다음과 같습니다. 시장 온도계는 오늘의 최고가에서 어제의 최고가를 뺀 값과 어제의 최저가에서 오늘의 최저가를 뺀 값중 큰 값을 선택해서 절대값을 취합니다. 그래서 결과값은 항상 0 이상입니다.

 

 

3. 시장 온도계 지표의 생성

 

1).  지표 설정

지표 설정

가장 먼저 지표 설정을 하겠습니다. 시장 온도계를 구성하는 지표는 시장 온도계와 시장 온도계의 이동평균입니다. 그래서 이동평균의 기간에 해당하는 “period”와 이동평균의 종류를 정의하는 “이평방법” 조건을 설정합니다.

 

2).  수식 1

수식1

다음은 수식을 작성합니다. 먼저 시장 온도계 수식을 작성합니다. 시장 온도계의 수식은 오늘의 최고가에서 어제의 최고가를 뺀 값과 어제의 최저가에서 오늘의 최저가를 뺀 값중에서 큰 값을 선택해서 절대값을 취합니다.

 

3).  수식 2

수식2

수식 2는 시장 온도계의 이동평균을 계산하는 식입니다. MA는 이동평균을 계산하는 함수이고 tmp는 시장 온도계의 값입니다. period는 이동평균의 기간을 의미하고 이평방법은 이동평균의 종류를 의미합니다. 이 항목들은 지표 설정에서 정의한 조건들입니다.

 

4).  라인 설정

라인 설정

 

다음은 라인설정을 살펴보겠습니다. 시장 온도계는 막대를 이용하여 히스토그램으로 표시합니다.시장 온도계의 이동평균은 선으로 표시합니다. 만약 좀 더 민감하게 반응하는 지표를 원한다면, 지수이동평균을 사용할 수 있습니다.

 

 

4. 시장 온도계의 4가지 거래신호

 

시장 상황에 따라서 이 지표들이 다르게 보일 수 있습니다. 예를 들어, 평온한 시장에서는 군중들 사이에서 가격에 대한 합의가 잘 이루어져 있으므로 전날 범위 바깥으로 크게 움직이지 않습니다. 혹시라도 전날 범위 바깥으로 움직이는 경우가 있다면, 그 차이는 그리 크지 않을 것입니다. 이럴 때 시장 온도계와 이동평균선이 하락하면, 시장이 수면기에 들어갔다는 신호입니다.

 

반대로 시장이 활발하게 움직일 때는 어떨까요? 일간 차트의 캔들은 전날 범위를 넘어서며, 시장 온도계의 히스토그램은 길어집니다. 이동평균선도 상승하며 새로운 추세가 시작되었다는 사실을 알려줍니다. 시장 온도계를 통해 우리는 시장의 '기온'을 체크하고, 거래 전략을 세울 수 있습니다. 시장 온도계는 히스토그램과 이동평균선의 관계에 기초하는 네 가지 거래 신호를 제공합니다.

 

1).  첫 번째 거래 신호

첫 번째 거래 신호

새로운 포지션을 취할 때는 시장 온도가 이동평균선 아래로 하락할 때입니다. 이는 마치 낮은 기온에서 담요를 덮고 잠들 준비를 하는 것과 같습니다. 시장이 평온함을 나타낼때, 여러분의 거래 시스템에서 거래 신호가 나타나면 그때 가서 시장에 참여하는 것이 좋습니다.  만약 시장 온도가 이동평균선 위로 상승한다면, 그것은 마치 무더위 속에서 뛰어다니려는 것과 같아서 체결 오차 발생 가능성이 크다는 의미입니다.

 

2).  두 번째 거래 신호

두 번째 거래 신호

 

시장 온도가 상승하여 이동평균의 세 배에 이르면 포지션을 청산해야 합니다. 시장 온도계에 있는 스파이크는 급격한 움직임을 가리킵니다. 군중이 어떤 갑작스런 소식이나 사태에 동요하고 있을 때가 이익을 실현하기 위한 최적기입니다. 패닉은 보통 오래가지 못하며 돈을 벌 수 있는 짧은 기회를 제공합니다.

 

3).  세 번째 거래 신호

세 번째 거래 신호

시장 온도가 5~7일 동안 이동평균선 아래에 머물러 있다면 폭발적인 가격 움직임에 대비해야 합니다. 평온한 상황에서는 변동성과 거래량이 줄어듭니다. 프로들은 바로 그럴 때, 즉 폭발적인 가격 움직임이 시작될 가능성에 주목합니다. 폭발적인 가격 움직임은 대개 평온한 시기에서 시작됩니다.

 

4).  네 번째 거래 신호

네 번째 거래 신호

시장 온도는 다음 거래일의 이익 목표점을 정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 당신이 단기 트레이더이고 롱 포지션을 취하고 있다면 오 늘의 시장온도계의 지수이동평균을 어제의 고가에 더한 가격이 이익실현하기 좋은 가격입니다.. 공매도를 하고 있다면 어제의 저가에서 오늘의 시장 온도계의 지수 이동평균을 뺀 가격이 환매하기 좋은 가격입니다.

 

 

5. 마치며

 

시장 온도계를 소개하는 목적은 자신의 분석 도구를 설계하기 위해 시장에 대한 지식을 어떻게 활용해야 하는지 보여주는 것입니다. 일단 시장 분석의 원칙들을 이해하면 스스로 지표를 만들어 낼 수 있습니다. 충분한 지식과 경험을 통한 이해와 자제심을 바탕으로 시장에서 승리하는 편에 서기 바랍니다.

 

 

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