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프리모 조건식 자동매매 따라하기 9 : 추세의 정의와 응용 ( feat. 변동성 돌파 조건식 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 1. 공감하기 주식투자에서 효과적이고 안정적인 투자 수익을 얻기 위한 많은 전략들이 고안되어 왔습니다. 이러한 전략들 중 변동성 돌파 전략(Volatility Breakout)은 강한 상승세를 포착하고, 상승 추세를 따라가며 빠르게 수익을 실현하는 단기 투자 전략으로 널리 사용되고 있습니다. 그러나 이러한 전략을 사용하더라도 특정 주식 종목에서의 주가 추이나 변동성의 정도에 따라 수익을 예측하는 것은 매우 어려운 문제입니다. 따라서, 주식 투자를 하기 전에는 주식 시장의 전반적인 추세를 파악하고, 다양한 종목들과 전략들에 대한 연구와 분석을 통해 투자 전략을 세우고, 투자 시기와 매매 시점을 결정하는 것도 매우 중요합니다. 여러 차례 강조해서 말씀드렸던 시장의 사.. 2023. 9. 10.
퍼플의 프리모 11차 업데이트( 퍼플의 균형복원 트레이딩 시스템 ) 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 1. 공감하기 오늘은 퍼플의 프리모 11차 업데이트 소식을 가지고 왔습니다. 이번 업데이트는 시장점수 / 잔고목록 / 퍼플차트 / 호가주문 / 조건주문 등 프로그램 전반에 걸쳐서 골고루 이루어졌습니다. 이외에도 프로그램의 효율과 안정에 초점을 두고 개선작업을 진행했습니다. 프리모는 저의 주식 인생을 담아낸 프로그램입니다. 7년 가까운 시간동안 100권 이상의 책을 읽고 실전 트레이딩을 통해 지속적으로 방향성을 찾으며 업데이트하고 있습니다. 지난 시간의 노력을 담아서 체계를 만든 균형복원 트레이딩과 이 트레이딩의 구체적인 실행 기준을 제시하는 퍼플지표, 그리고 이를 자동으로 실행해주는 프리모는 제게 너무도 소중한 자산입니다. 이러한 프리모를 기능제한 없이 무료로 공.. 2023. 9. 7.
프리모 조건식 자동매매 따라하기 8 : 추세의 정의와 응용 ( feat. Squeeze 돌파 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 1. 공감하기 프리모의 자동매매 따라하기가 벌써 여덟번째 글입니다. 제 계획으로는 열번째 영상으로 마무리할 예정입니다. 자동매매 알고리즘에서 매우 중요하게 사용되는 Factor중 하나는 변동성일 것입니다. 변동성은 다양한 시스템 트레이딩에서 전략적인 아이디어로 자주 사용됩니다. 이러한 이유로 트레이딩에서 볼린저 밴드, 변동성, 그리고 스퀴즈는 매우 중요한 개념입니다. 볼린저 밴드는 주가의 이동평균선을 중심으로 상한선과 하한선을 표시하고, 가격의 상대적인 고점과 저점을 파악하는 데 유용한 도구입니다. 변동성은 가격 변화의 정도를 측정하는 지표이며, 큰 변동성은 가격이 급격하게 움직이고 작은 변동성은 가격이 안정적으로 움직인다는 것을 의미하지요. 변동성을 측정하는 다.. 2023. 9. 4.
프리모 조건식 자동매매 따라하기 7 : 추세의 정의와 응용 ( feat. Typical Price 돌파 조건식 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 1. 공감하기 프리모의 조건식 따라하기 시리즈에서 가장 중요하게 생각하는 것은 추세를 어떻게 정의하고 활용할것인가 입니다. 오늘은 기간에 따른 추세의 지속과 반전에 대해서 간단히 살펴보고, Typical Price를 활용해서 추세를 정의하도록 하겠습니다. 그리고 영상 후반부에서는 이렇게 정의된 추세를 바탕으로 현재가가 이전 월봉의 Typical Price를 돌파하는 조건식을 직접 작성하고, 그 조건식이 갖는 의미에 대해서 상세하게 설명하도록 하겠습니다. 2. 추세지속과 반전 한번 형성된 추세는 영원할 것만 같아 보이지만, 실제로는 소멸되고 새롭게 탄생하기도 합니다. 추세가 기간에 따라 어떻게 움직이는지에 대한 다양한 연구 결과가 있으며, 이 내용은 박상우님의 저서.. 2023. 8. 31.
프리모 조건식 자동매매 따라하기 6 : 추세를 정의하는 조건과 응용 ( feat. 다이버전스 조건식 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 1. 공감하기 다이버전스는 매우 매력적인 패턴 중 하나입니다. 다이버전스는 추세 반전을 기대할 수 있는 패턴 중 하나로, 많은 투자자들이 이를 활용하고 있습니다. 하지만, 다이버전스가 발생하면 반드시 추세가 반전된다는 심리적인 인지오류에 빠지기 쉽습니다. 다이버전스가 , 추세 반전의 확률적 우위에 있다는 의미일뿐 , 그 자체가 추세반전을 보장해주지 않는다는 것을 알고 있지만, 차트앞에서 다이버전스를 발견하게 되면 , 추세가 곧 반전 될 것이라고 믿는 경향이 있기 때문입니다. 다이버전스는 하나의 패턴일 뿐이며, 그 자체로 추세 반전을 보장하지 않습니다. 다른 패턴들과 비교했을 때 확률적으로 추세 반전의 빈도가 높다는 것 또한 사실입니다. 그렇다면 다이버전스를 어떻게.. 2023. 8. 27.
프리모 조건식 자동매매 따라하기 5 : 추세를 정의하는 조건과 응용(feat. 임펄스 시스템의 변형 - MACD, MFI) - 조건식 공개 - 퍼플의 균형복원 트레이딩 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 1. 공감하기 이전 시간에는 알렉산더 엘더의 임펄스 시스템을 응용한 조건식을 생성하는 방법을 살펴보았습니다. 이를 위해, 임펄스 시스템의 기본 개념을 이해하고, 지수이동평균으로 추세를 측정하며 MACD Histogram으로 모멘텀을 측정하는 것에 대해 알아보았습니다. 그리고, 두 지표가 동시에 상승할 때에 주목하는 것이 중요하다는 것을 알게 되었습니다. 오늘은 추세를 측정하는 방법에 대해 더 깊이 알아보겠습니다. 이전에 살펴본 지수이동평균 대신 MACD를 이용하여 추세를 정의하는 방법을 살펴보겠습니다. 이를 통해, 조건식을 더욱 정교하게 만들 수 있으며, 다양한 전략을 생성하고 추적할 수 있을 것입니다. 오늘의 주제는 MACD를 활용한 임펄스 시스템의 변형된 조건.. 2023. 8. 24.
프리모 조건식 자동매매 따라하기 4 : 추세를 정의하는 조건과 응용(feat. 임펄스 시스템, MFI) - 조건식 공개 - 퍼플의 균형복원 트레이딩 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 1. 공감하기 상당수의 트레이더는 단기적인 관점에서 빠른 수익을 추구하는 경향이 있습니다. 저도 처음에는 그랬었지만, 지금은 시간을 가지고 느긋하게 매수와 분산을 통한 균형을 중시하기 때문에, 몇 주에서 몇 달, 혹은 1년 이상을 바라보는 스윙 트레이딩 방식을 선호합니다. 사실, 단기적인 트레이딩은 제게 심리적으로 많은 부담을 주기도 합니다. ​ 제가 추구하는 균형은 계좌와 종목의 균형 뿐만 아니라, 트레이더의 심리적인 균형도 중요하기 때문에, 이러한 심리를 자극하거나 흔드는 요소들을 제거하려고 노력하고 있습니다. 물론 이러한 심리적인 부분은 개인마다 차이가 있을 수 있겠지요. ​ 그러나 단기적인 관점에서 트레이딩의 규칙과 전략을 명확히 하고, 이를 정확히 실행해.. 2023. 8. 19.
프리모 조건식 자동매매 따라하기 3 : 추세를 정의하는 조건과 응용(feat. 베타계수) - 조건식 공개 - 퍼플의 균형복원 트레이딩 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 1. 공감하기 조건식 자동매매로 트레이딩에 성공하기 위해서는 몇 가지 조건을 충족해야 합니다. 말 그대로 조건식 자동매매이므로 시장 상황과 다양한 변수에 맞는 조건식이 그 첫 번째 조건입니다. 그러나 조건식으로 첫 매수가 이루어진 순간부터 트레이딩을 마감하는 순간까지 트레이딩을 관리하고 적절한 시점에 추가 매수 또는 매도를 처리하는 로직이 필요합니다. 이것이 두 번째 조건입니다. 또한 조건식에 따라 매수하고 관리 로직에 따라 추가 매수와 매도를 자동으로 실행해주는 도구가 필요합니다. 이것이 세 번째 조건입니다. 마지막으로 이 도구를 운용하는 사용자의 심리가 네 번째 조건입니다. 조건식 하나 만들어서 프로그램으로 돌리면 금방 돈을 벌 것만 같은데, 이처럼 갖추어야 .. 2023. 8. 15.
프리모 조건식 자동매매 따라하기 2 : 조건식과 관심종목, 트레이딩과 시간. Feat. 스윙트레이딩 - 조건식 공개 - 퍼플의 균형복원 트레이딩 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 1. 공감하기 조건식 자동매매를 활용하는 방법은 다양합니다. 대부분의 경우 짧은 순간의 트레이딩으로 고수익을 원합니다. 그러나 제 개인적인 경험으로는 트레이딩의 난이도는 시간에 반비례하며, 반면 수익은 시간에 비례한다는 생각입니다. 그래서 저는 조건식 자동매매를 스윙트레이딩에 활용하는 것에 관심을 가지게 되었습니다. 오늘은 여러분들께 스윙트레이딩을 목표로 하는 조건식을 생성한 뒤, 조건검색 종목을 일자별 관심종목으로 등록하고, 조건식별로 종목의 변화를 추적하여 조건식의 성능을 평가하고 운용 여부를 결정하는 과정을 설명드리고자 합니다. 다시 한 번 강조하지만, 트레이딩에서는 시간의 편에 서는 것이 중요합니다. 시간은 트레이딩에서 성공적인 알파입니다. ​​ 2. 조건.. 2023. 8. 11.

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