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변동성21

주가의 변동성 변화에 따른 심리변화(변덕스러운 남자! 흔들리는 여자!) 🌈 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다.✨ 오늘은 주가의 변동성이 트레이더의 심리에 미치는 영향에 대해서 알아보고자 합니다. 주가 변동에 민감하게 반응하는 트레이더에게 변동성은 매우 중요한 부분입니다. 변동성이 증가하거나 감소할 때, 트레이더의 심리변화를 살펴보고, 특히 후반부에서 변동성이 순환되고 군집되는 과정에서의 심리적 변화를 더 자세히 알아보고자합니다. 끝까지 읽어주시기 바랍니다. 1. 변동성이 증가할 때 변동성이 증가함에 따라 경험하게 되는 가장 대표적인 심리는 불확성에 따른 두려움입니다. 트레이더는 변동성 증가로 인한 불확실성으로 두려움을 경험하곤 합니다. 이러한 두려움은 종종 비합리적인 의사결정을 초래하는데, 갑작스럽게 포트폴리오를 재 조정하거나, 시장의 급락을 미리 단정하고 패닉 매도를.. 2023. 3. 10.
퍼플지표와 볼린저밴드 강세약세의 해석과 대응 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 도입 오늘은 볼린저밴드의 밴드폭 강세와 약세의 해석과 대응방법에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 시작하기에 앞서 한 가지 당부말씀 드리고 가도록 하겠습니다. 트레이더들은 대체로 지표와 기법을 추종하는 경향이 있는것 같습니다. 오늘 제가 다룰 주제도 역시 그 범주에 속하는 것입니다. 아무리 좋은 논리를 기반으로 하는 지표나 투자기법도 결국에는 정해진 상황에서 계획된 행동을 실행해야 성과가 있을 것입니다. 왜냐하면 지표나 기법의 논리가 그러하기 때문입니다. 언제 매수하고 언제 매도하는지 그리고 언제 관망하는지에 대한 정의를 포함하기 때문에 그런한 것들이 빠짐없이 실행에 옮겨질 때 비로소 의미가 있게 되는 것입니다. 그런데 상당수의 개인 투자자들은 마법같은 지표나 기법을.. 2023. 2. 14.
주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 ( 5/5 매집과 리밸런싱 ) 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 다섯 번째 이야기입니다. 오늘은 종목의 매집 방법과 균형 복원을 위한 리밸런싱에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 매집과 균형 복원은 프리모를 활용하여 진행하면 편합니다. 분할매집 먼저 매 집하는 방법을 살펴보도록 하겠습니다. 매집을 진행하기 위해서는 첫 번째로 종목의 최대 매수 금액을 먼저 정해야 합니다. 최대 매수 금액을 1,000만 원으로 가정하고 진행해 보겠습니다. 두 번째로 분할 설정을 위한 기간을 설정해야 합니다. 프리모의 공통 설정에 퍼플 기간이 여기에 해당합니다. 보통은 120일을 기본으로 합니다. 여기에서는 기본값을 그대로 사용하겠습니다. 종목의 지난 120일간의 최고가와 최저가를 분할 밴.. 2023. 1. 1.
주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 ( 4/5 변동성 다스리기 ) 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 네 번재 이야기입니다. 우리는 지난 글에서 변동성이 기하평균과 수익률에 미치는 영향에 대해서 알아보았습니다. 오늘은 변동성을 어떻게 조절해야 하는지 알아보도록 하겠습니다. 먼저 계좌의 관점에서 변동성을 조절하는 방법을 알아보겠습니다. 계좌의 투자원금이 천만 원이라고 가정하겠습니다. ​종목은 3종목을 편입한다고 가정하겠습니다. ​이 때 한 조목의 매수 한도는 300만 원입니다. ​편입할 종목이 3종목이므로 총 매입 한도는 900만 원입니다. ​나머지 100만 원은 현금으로 보유하는 것입니다. 즉, 투자원금의 10%는 반드시 현금으로 남겨두는 것입니다. 현금 절대비중 10%를 사수합니다. ​ 기준이격과 기.. 2022. 12. 31.
주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 ( 3/5 기하평균과 변동성 그리고 수익률 ) 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 세 번재 이야기입니다. 기하평균의 중요성과 변동성 오늘은 기하평균의 중요성과 변동성에 따른 수익률의 관점에서 이야기 해보고자 합니다. 오늘의 내용을 구성하는데 김일구의 쩐쟁 - 투자는 곱셈이다. 삼프로 TV 사경인 - 수학적으로 풀어보는 투자 메커니즘. 문병로 교수의 매트릭 스튜디오의 내용을 참조하고 일부 내용을 인용하였음을 밝힙니다. ​매달 +60%와 -40%의 수익이 번갈아 반복된다고 가정하면 산술평균은 10% 기하평균은 대략 -2%가 됩니다. ​오늘은 이 조건을 가지고 서로 다른 3가지의 투자방법을 비교해 보도록 하겠습니다. ​ 첫 번째 방법 첫 번째 방법입니다. 일정 금액을 꾸준히 투자하는 경우를 살펴.. 2022. 12. 31.
주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 ( 2/5 산술평균과 기하평균의 관계 ) 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 두 번재 이야기입니다. 오늘은 산술평균과 기하평균의 특징들을 다시 한번 살펴보고 산술평균과 기하평균의 관계에 대해서 알아보도록 하겠습니다. ​ 이 글은 “The JoongAng 오피니언 : 문병로의 알고리즘 여행 - 산술평균과 기하평균” 에서 일부 인용하였음을 밝힙니다. 산술평균 산술평균은 중심값 또는 대푯값을 구할 때 사용하며 평균 점수, 평균 소득, 평균 수명과 같이 우리에게 익숙한 평균입니다. 또한 산술평균은 시간의 동시성을 내포하는 결괏값의 평균을 의미합니다. 트레이딩 관점에서 보면 동시에 여러 종목에 투자하고 일정 기간이 지난 후의 기대수익률을 의미하기도 합니다. ​기하평균은 변화율의 평균을 .. 2022. 12. 30.
주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 ( 1/5 평균?, 산술과 기하 ) 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성의 개념에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 산술평균 먼저 산술평균에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 산술평균은 주로 성적의 평균, 키나 몸무게 등의 일반적인 평균 값을 의미합니다. 트레이딩의 관점에서 보면 한 번에 여러 종목을 동시에 진입했을 때의 기대수익률을 의미합니다. ​즉, 연속되는 트레이딩이 아니라 동시에 진행하는 트레이딩을 의미한다는 것입니다. ​이 경우는 시간적인 연속성이 반영되지 않은 결과라고 할 수 있습니다. 산술평균은 다음과 같이 계산됩니다. 실생활에서 평균이라고 말하면 보통 산술 평균을 의미합니다. ​산술 평균은 데이터 값들을 모두 합한 후에 데이터의 개수로 나눈 값입니다. ​데이터 값들의.. 2022. 12. 30.
주식 - 퍼플의 이격 ( 2/2 ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 퍼플의 균형복원 트레이딩에서 이격의 개념을 어떻게 해석하고 적용하는지 알아보도록 하겠습니다. 우리는 종종 주가와 이평선 또는 단기 이평선과 장기 이평선의 벌어진 정도를 이격이라고 말합니다. 맞습니다. 하지만 이외에도 다양한 유형의 이격이 있음을 인지해야 합니다. 먼저 퍼플트레이딩에서 매우 중요하게 생각하는 이격의 유형들을 살펴보도록 하겠습니다. 변동성 이격의 흐름을 가장 잘 반영한 것은 변동성입니다. 변동성은 중심으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 표준편차로 설명될 수 있습니다. 이평선을 중심으로 표준편차를 특정 배수만큼 더하고 빼서 볼린저밴드의 상단밴드와 하단밴드를 그립니다. 중심밴드와 상단밴드와의 거리, 중심밴드와 하단밴드와의 거리 그리고 하단밴드.. 2022. 12. 28.
주식 - 퍼플의 이격 ( 1/2 ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 퍼플의 균형복원 트레이딩에서 이격의 개념과 그 의미를 확대해 보도록 하겠습니다. 이격(移檄)은 사이가 벌어짐을 의미합니다. 이격은 주가와 지표, 지표와 지표가 벌어지는 것을 말하기도 합니다. 주가와 지표 또는 지표와 지표는그 사이가 벌어지기도 하고 다시 가까워지기도 합니다. 한 가지 변하지 않는 사실은 영원히 벌어질 수 없고 영원히 가까워질 수도 없다는 것입니다. 기준이 되는 것으로 부터 멀어지면 다시 그 기준으로 가까워지기 마련입니다. 이격을 표현하거나 설명하는데 도움이 되는 말로 괴리라는 말도 있습니다. 괴리(乖離)는 사실들이 서로 어긋나 생겨난 차이를 의미합니다. 앙드레 코스톨라니의 “산책하는 개 이론”도 실물경제와 주가의 괴리를 담고 있습니다. 코스.. 2022. 12. 28.

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