주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

퍼플트레이딩 v 1.0

목차

 

안녕하세요? 반갑습니다.
주식하는 개발자 퍼플입니다.

오늘은 퍼플의 균형복원 트레이딩 즉, 퍼플트레이딩의 개념에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

1. 퍼플 트레이딩의 정의

 

"퍼플 트레이딩은 균형 복원의 원리를 적용한 파동 트레이딩입니다."

논문 - “블루오션으로 가는 간이海, 퍼플오션을 선점하라” 에 다음과 같은 문장이 있습니다.

 

출처 ScienceON

"퍼플오션은 블루오션의 단점인 새로운 시장 개척에 따른 위험은 줄이고 레드오션에서 부족했던 차별의 효용은 극대화하는 전략인 것이다”

 

퍼플 트레이딩은 퍼플오션 전략에서 아이디어를 차용했습니다. 퍼플 트레이딩은 트레이딩이라는 레드오션에 균형복원이라는 아이디어를 접목한 새로운 개념의 트레이딩입니다.

 

2. 균형의 정의

퍼플트레딩에서 균형은 손실을 최소화하고 기대수익을 최대화할 수 있는 상태를 의미합니다. 우리의 트레이딩은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 트레이딩 상황에서 실패하는 트레이더들은 “물리면 존버”라는 말에서 알 수 있듯이...대부분 피동적으로 대응하는 경우가 많습니다.

그렇다면 수익을 얻기 위해 우리가 능동적으로 할 수 있는 일은 무엇일까요?

“난 이주식을 1주일 안에 반드시 수익을 내고 팔거야!!”라는 말처럼 수익이 완성되는 시간을 우리의 의지대로 정할 수 있을까요?

 

안타깝게도 트레이딩에서 수익의 시간을 정하는 건 우리의 몫이 아닙니다. 그저 우리는 균형 잡힌 매수와 매도 그리고 기다림의 조합을 통해 비중을 관리하며 수익의 날을 준비하는 것입니다. 수익의 기회가 왔을 때 준비가 되어 있지 않으면 수익을 놓치게 됩니다. 이 준비가 바로 균형을 유지하는 것입니다.

 

 

멀리뛰기 위해서는 도움닫기가 중요합니다.

인생의 도약에서 상처와 실패를 딛고 일어서는 것이 도움닫기라면 트레이딩에서의 도움닫기는 심리를 다스리고 균형을 유지하는 것입니다. 그래야 도약이라는 열매를 쟁취할 수 있습니다.

 

퍼플트레딩은 시간을 우리 의지대로 할 수 없기때문에 소위 말하는 스켈핑일 수도 있고, 데이 트레이딩일 수도 있고, 스윙 트레이딩일 수도 있습니다. 또한 중장기 투자일 수도 있습니다.

 

우리는 품질 좋은 씨앗을 선별 ( 퍼플분석 )하여 밭(포트폴리오)에 심고(종목편입) 물을 주고 (매수) 잡초도 뽑아줘서 (매도) 건강하게 잘 성장하여 (비중) 열매(​수익)를 맺을수 있도록 환경을 지속적으로 관리(균형복원=리밸런싱)하면서 기다리는(관망) 농부입니다.

 

이것이 퍼플트레이딩의 핵심가치이며 철학입니다.

 

 

3. 퍼플 트레이딩의 전략

​퍼플트레이딩의 기본전략은 퍼플분석을 통해 종목을 편입하고 분할매집을 통해 비중을 확대하고 리밸런싱을 통해 균형을 유지하는 것입니다.

그럼 순서대로 살펴보겠습니다.

 

 

첫 번째 단계

퍼플분석으로 종목편입을 편입하는 것입니다.

퍼플분석 = 기본분석 + 기술분석 + 심리분석으로 구성됩니다.

기본분석은 재무지표로 안정성과 견고성 그리고 수익성을 분석합니다. 안정성은 부채비율과 유보율을 살피고, 견고성은 PBR, 그리고 수익성은 PER / ROE를 분석합니다.

​기술분석은 업종과 종목의 사계를 분석하고 퍼플지표로 강세,약세,패턴,지지,저항,다이버전스를 분석합니다.
퍼플지표는 퍼플박스/퍼플모멘텀/퍼플트렌드/퍼플이격도를 살핍니다.

기술분석은 매집구간과 분산구간을 파악하는데 도움을 줄 수 있습니다. 물론 100%는 없습니다. 지표는 균형과 훈련을 위한 가이드일 뿐입니다.

심리분석은 시장지표로 나아갈 때와 움추릴 때를 분석합니다.

시장지표는 ADR/금리/환율/달러지수/공포와탐욕지수등을 분석합니다. 이들 지표는 나아 갈때와 움추릴때룰 살펴볼 수 있는 기준이 될 수 있습니다.  이 또한 100%는 없습니다. 시장 흐름을 느끼기 위한 가이드 일 뿐입니다.

 

 

두 번째 단계

시간과 가격을 분할하여 단위 매집금액을 최대비중내에서 정해진 규칙에 맞게 매집합니다. 120일 고가와 저가사이를 분할밴드로 규정하고 적정 호가단위로 분할하여 산출한 1회 평균 매수금액을 단위 매집금액이라고 합니다. ( 프리모에서 자동 계산해줍니다. )

 

현재가가 평단 아래인 경우 즉 손실중인 경우 단위 매집금액의 100%를 매집하고 현재가가 평단 위인 경우 즉 수익중인 경우 단위 매집금액의 50%를 매집합니다.

 

 

세 번째 단계

계좌의 매입자산과 현금자산, 종목의 평단과 비중간의 균형을 살펴 필요하면 매집을 멈추고 균형복원을위한 리밸런싱을 시작합니다. 계좌의 주식과 현금의 비중은 트레이더의 성향에 따라 다르지만 기준이 될 비중을 정해두고 균형을 유지하기 위해 전략적으로 관리해야 합니다.

 

종목의 평단과 비중의 관리도 마찬가지입니다. 한 종목에 1000만원을 최대 매수금액으로 정했다면 당연히 1000만원 모두 매입할 수 있는 것입니다. 그러나 평단만 맞추려고 성급하게 매수만 반복하여 비중을 모두 채운다면 그 이후의 대응에 문제가 생길 수 밖에 없습니다.

 

평단과 적절한 자신만의 기준비중을 설정해두고 그 것을 중심축으로 오르고 내리도록 매수와 매도를 적절히 섞어주면서

균형을 유지하는 것입니다.

 

리밸런싱하는 중에도 주의해야 할 것은 주가가 오를 것과 내릴 것을 예측하지 말아야 한다는 것입니다. 리밸런싱의 목적은 균형을 복원하는 것이기 때문입니다.

 

 

네 번째 단계

균형복원후 다시 매집을 시작합니다.세번째 단계와 네번째 단계는반복될 수 있습니다.

 

 

다섯 번째 단계

수익권에서 100% 청산, 또는 시간과 가격을 분할하여 부분매도합니다. 처음에는 수익을 만들어가는 과정과 실제로 수익이 완성되어 수확하는 경험을 해봐야 합니다. 그래야 트레이딩에 확신이 생기고 트레이딩의 규모도 키울 수 있는 것입니다.

트레이딩의 걸음마 단계에서는 수익권에 전량 매도하여 수익을 확정하는 것도 하나의 방법입니다. 그리고 새로운 종목 또는 동일 종목을 적절한 때에 다시 시작하는 것입니다. 동일한 종목에 대해서 세번째 단계에서 다섯번째 단계는 반복할수 있습니다.

물론 숙달된 트레이더는 비중을 지속적으로 유지하고, 관리하여 수익을 극대화 할 수 있을 것입니다. 그러나 이모든 것은 말처럼 쉽게 이루어지지 않습니다. 올바른 방향을 설정하고 끊임없이 훈련해야 합니다.

 

 

​

4. 균형의 복원

균형의 복원은 목표를 명확히 인식하고 수행해야 합니다. 균형복원은 손실 최소화를 위한 방어일 수도 있고 수익 극대화를 위한 공격일 수도 있습니다. 그리고 심리적 안정을 위한 관망도 균형복원의 수단일 수 있습니다.

내가 지금 균형복원을 위해서 행하는 이 행위가 과연 목표에 부합하는지 되돌아 보고 신중하게 숙고하고 실행해야 합니다. 사소한 실수들이 반복되어 습관이되면 나중에 감당하기 힘든 결과를 초래할 수 있습니다. 혼돈이론에서 초기값의 미세한 차이에 의해 결과가 완전히 달라지는 현상을 의미하는 나비 효과 ( butterfly effect )와 같은 것입니다.

그럼 균형이 회복되면 어떠한 일들이 가능해질 까요?

트레이더의 심리적 안정과 판단을 토대로 다양한 전략적, 전술적 선택이 가능해집니다. 그래서 우리는 주가가 오를 것인지 내릴 것인지에 대한 고민이 아니라 현 상황에서 어떻게 해야 계좌와 종목 그리고 시간과 심리의 균형을 찾고 더 효과적인 트레이딩을 할 수 있을 지에 대한 숙고가 필요합니다. 이 부분은 우리가 앞으로 지속적으로 연구하고 훈련해야 할 부분입니다. 우리가 관심을 두고 살펴야 할 주제들은 다음과 같습니다.

 

 

계좌의 균형

자신에게 적정한 비중을 설정하고 주식과 현금 즉 매입자산과 현금자산의 적절한 균형을 유지하고, 개별종목의 최대 매수금액을 제한하는 것입니다. 트레이더의 성향에 따라 적정비중을 찾아야 합니다.

 

 

포트폴리오의 균형

포트폴리오를 구성하는 종목이 어느 특정 전략이나 업종에 치우치지 않도록 분산해서 구성해야 합니다.

 

 

종목의 균형

자신에게 적정한 비중을 설정하고 개별종목의 매수 한도 금액내에서 현재의 비중의 정도를 관리하고, 평균단가와 비중을 조절하는 것입니다. 단일 종목 또는 여러 종목간의 리밸런싱을 포함합니다. A종목의 수익의 일부를 매도해서 B종목의 일부를 매수하는 행위 등이 이에 해당합니다. 트레이더의 성향에 따라 적정비중을 찾아야 합니다.

 

 

시간과 심리의 균형

매수와 매도의 사이에 적절한 판단과 관망의 시간을 더하여 트레이딩의 속도를 조절하고, 탐욕과 공포 사이의 적절한 심리적 균형을 유지하는 것입니다. 트레이더의 심리적 안정은 합리적인 판단을 위한 필수조건입니다.

 

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